当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。

A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生

B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

C.组合风险会小于加权平均风险

D.其投资机会集是一条直线

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• 用风险累加法计箅的风险报酬率包括()

  A、经营风险报酬率

  B、财务风险报酬率

  C、行业风险报酬率

  D、投资风险报酬率

  E、系统风险报酬率

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• 投资组合的期望报酬率由（)组成。
  A.预期报酬率
  B.平均报酬率
  C.无风险报酬率
  D.风险资产报酬率

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• 甲投资组合由证券X和证券Y各占50%组成。下列说法中，正确的有（）。
  A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率×50%+Y的期望报酬率×50%
  B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×50%+Y期望报酬率的标准差×50%
  C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×50%+Y期望报酬率的变异系数×50%
  D.甲的β系数=X的β系数×50%+Y的β系数×50%

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• 在财务管理实务中一般把（）作为无风险报酬率。

  A、定期存款报酬率

  B、投资报酬率

  C、预期报酬率

  D、短期国库券报酬率

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• 如果一个投资项目被确认为可行，那么，必须满足（）

  A、必要报酬率高于预期报酬率

  B、预期报酬率高于必要报酬率

  C、预期报酬率等于必要报酬率

  D、风险报酬率高于预期报酬率

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