下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。

A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1t，r2t…rm-1t， rmt，当前资产组合市场价值为P=f（r1t，r2t…rm-1t，rmt），根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形

B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、2μ、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）

C.采用蒙特卡罗模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5 %大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值

D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值

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• 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

  A、历史模拟法假定历史可以在未来重复

  B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

  C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

  D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

  E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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• 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）

  A、历史模拟法

  B、方差—协方差法

  C、情景模拟法

  D、蒙特卡罗模拟法

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• 最复杂、耗资最大也是最有效的模拟谈判方法是（）。

  A、全景模拟法

  B、一对一模拟法

  C、列表模拟法

  D、讨论会模拟法

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• 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。
  A.R值方法
  B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
  C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
  D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V

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• 计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（　）。

  A.德尔塔－正态分布法

  B.历史模拟法

  C.蒙特卡罗模拟法

  D.线性回归模拟法

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