下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A、历史模拟法假定历史可以在未来重复

B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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• 计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（　）。

  A.德尔塔－正态分布法

  B.历史模拟法

  C.蒙特卡罗模拟法

  D.线性回归模拟法

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• 关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。

  A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

  B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

  C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

  D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

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