某德国投资经理持有价值500万美元的美国股票组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算利用两个月到期美元期货合约进行保值，卖出期货汇率价格为1.02欧元/美元。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该股票组合价值变为515万美元，即期汇率变为1.1欧元/美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。

采用期货合约对冲500万美元股票组合一个月后，最终股票投资收益率为（）。

A.9%

B.10%

C.11%

D.12%

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  A.

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