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某德国投资经理持有价值500万美元的美国股票组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。
一个月后股票投资组合收益率为（）。A.
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一家美国投资公司需1万英镑进行投资，预期一个月后收回，为避免一个月后英镑汇率下跌的风险，可以（）。
A、卖出1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇
B、买进1万英镑现汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇
C、卖出1万英镑期汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇
D、买进1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇
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2010年，汽油的现货价格为45元/桶，一个月后的期货价格为55元/桶，一个月后价格上涨至49元/桶，则零时刻的基差为（）元/桶。
A.-10
B.-8
C.9
D.7
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