问题详情
( )是指在未来一段时间内,一定置信度(如99.9%)下,银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平。
A、预期损失
B、非预期损失
C、异常损失
D、极端损失
相关标签: 置信度
未找到的试题在搜索页框底部可快速提交,在会员中心"提交的题"查看可解决状态。
收藏该题
查看答案
相关问题推荐
-
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即( )。
A.持有期和标准差
B.持有期和置信度
C.标准差和置信度
D.标准差和期望收益率
-
【选择题】:区间估计的精度与置信度之间的关系是()。
A、精度愈低置信度愈低
B、二者相等
C、置信度愈高精度愈低
D、置信度愈高精度愈高
题目来源:统计学(山西财经大学)智慧树网课答案题库
-
VaR值取决于两个重要的参数,分别是()。
A.持有期和标准差
B.持有期和置信度
C.标准差和置信度
D.标准差和期望收益率
-
抽样过程出现以下哪种变动将导致置信区间缩短?()
A、置信度从95%提高到99%
B、置信度从95%降低为90%
C、可接受错误风险水平降低
D、精度提高
-
对置信区间的正确理解是()
A、一定置信度下,以真值为中心包括测定平均值的区间。
B、一定置信度下,以测定平均值为中心包括真值的范围。
C、一定置信度下,以真值为中心的可靠范围。
D、真值落在某一可靠区间的几率。