利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

A、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值

B、在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值

C、模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率

D、股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

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• 通货膨胀水平为零时,投资的总报酬率是()。

  A.风险报酬率和无风险报酬率的差

  B.风险报酬率和无风险报酬率的和

  C.风险报酬率

  D.无风险报酬率

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• 关于风险和期望投资报酬率的关系，正确的表达公式为()。

  A．期望投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬率

  B．期望投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬斜率

  C．期望投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬斜率×风险程度

  D．期望投资报酬率＝无风险报酬率+风险程度

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• 甲投资组合由证券X和证券Y各占50%组成。下列说法中，正确的有（）。
  A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率×50%+Y的期望报酬率×50%
  B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×50%+Y期望报酬率的标准差×50%
  C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×50%+Y期望报酬率的变异系数×50%
  D.甲的β系数=X的β系数×50%+Y的β系数×50%

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• 风险和期望投资报酬率的关系是()。

  A．期望投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬率

  B．期望投资报酬率=无风险报酬率×风险报酬率

  C．期望投资报酬率=无风险报酬率+风险程度

  D．期望投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬斜率×风险程度

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