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某投资者不太看好中国平安股票6月份的股价走势,于是卖出1张合约单位为1000、行权价格为40元、6月份到期的中国平安认购期权。该期权的前结算价为1.001,合约标的前收盘价为38.58元。交易所规定:认购期权初始保证金={前结算价+Max(25%×合约标的前收盘价一认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价)}×合约单位;认沽期权初始保证金=Min{前结算价+Max[25%×合约标的前收盘价一认沽期权虚值,10%×行权价],行权价)×合约单位;其中:认购期权虚值=Max(行权价一合约标的前收盘价,0);认沽期权虚值=Max(合约标的前收盘价一行权价,0)。该投资者需缴纳初始保证金为()元。

A.9226

B.10646

C.38580

D.40040

相关标签: 收盘价   保证金   中国平安  

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