根据下表回答问题：该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型（简要版），N/A表示信息缺失。以下关于（c）处的说法，正确的是（）。

A、C.处应填入"适用于上市公司"

B、C.处所对应的模型运用回归技术预测客户的违约概率

C、C.处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D、D.处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

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• 在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（）的基础上监测和控制相关的风险暴露。

  A、多头头寸

  B、空头头寸

  C、净头寸

  D、总头寸

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• 下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是（ ）。

  A、验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

  B、各家银行所采用的验证方法应当统一

  C、验证主要由监管当局负责

  D、验证应随着风险管理手段的改进而调整

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• 下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。

  A、违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例

  B、《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险

  C、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

  D、在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑

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• 良好的风险报告路径应采取（ ）。

  A、直线传送

  B、横向传送

  C、纵向报送

  D、纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

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• 目前所使用的专家系统对企业信用分析的使用最为广泛的系统是（　）。

  A、4Cs

  B、5Cs

  C、6Cs

  D、7Cs

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