利率差
跨国套利成功的条件是:
A.两国资金市场上存在较大短期利率差
B.两国市场短期内存在汇率差
C.两国市场短期内汇率差小于利率差
D.两国市场短期内大于利率差
在其他条件不变的情况下,远期汇率的升(贴)水率与()趋于一致。
A、两种货币的利率差
B、国际利率水平
C、两国政府债券利率差
D、两国国际收支状况
A.如果较远月份的合约价格升水,并且两国利率差将下降,则买入较近月份的期货合约,卖出较远月份的期货合约
B.如果较远月份的合约价格升水,并且两国利率差将上升,则买入较远月份的期货合约,卖出较近月份的期货合约
C.如果较远月份的合约价格贴水,并且两国利率差将下降,则买入较远月份的期货合约,卖出较近月份的期货合约
D.如果较远月份的合约价格贴水,并且两国利率差将上升,则买入较近月份的期货合约,卖出较远月份的期货合约
浮动的即期汇率会随着两国的名义利率差而改变,即期汇率()
A、改变的幅度更大
B、改变的幅度更小
C、改变幅度一样,方向相同
D、改变的幅度和利率差一样,但是方向相反
A改变的幅度更大
B改变的幅度更小
C改变幅度一样,方向相同
D改变的幅度和利率差一样,但是方向相反
B:利率较低的货币远期汇率表现为升水,即该货币远期汇率比即期汇率高
C:在充分流动的市场中,远期汇率与即期汇率的差异是两种货币利率差的反映
D:当两种货币的汇率差超过了两种货币利率差,则出现套利的机会
根据国际费雪效应()
A.两国货币汇差等于两国国民收入之差
B.两国利率差等于两国国民收入之差
C.两国货币汇差应等于两国利率差
D.两国货币汇差应等于两国市场风险之差
A.升水与贴水与两种货币的利率差无关
B.一般情况下,利率较低的货币表现为升水
C.升水与贴水与两种货币的利率差密切相关
D.一般情况下,利率较高的货币表现为贴水
关于汇率升贴水与利率的关系,下列说法正确的是()。
A升水和贴水与两种货币的利率差密切相关
B一般情况下,利率较高的货币远期表现为贴水
C一般情况下,利率较低的货币远期表现为升水
D升水和贴水与两种货币的利率差无关
远期汇率的决定因素不包括()。
A、即期汇率
B、交易规模
C、期限
D、两种货币之间的利率差
金币本位制度下,汇率决定的基础是()
A.法定平价
B.铸币平价
C.通货膨胀率差
D.利率差
A.利率差
B.利率弹性
C.现金率
D.通货膨胀率
A.行际差
B.地区差
C.利率差
D.时间差
E.国际差